Trend yönü en iyi hangi göstergeyle belirlenir?

BORSANINGUNDEMI.COM - DIŞ HABERLER SERVİSİ

Trend takibi odaklı yatırım stratejilerinde fiyatın yönü, en kritik alım satım kararlarının başında geliyor. Yatırımcılar yönü anlamak için birçok göstergeyi kullanabiliyor.

Borsaningundemi.com’un derlediği bilgilere göre, hareketli ortalamalar, trend takip eden yatırım stratejilerinde, fiyatın yönünü yumuşatma yetkinlikleri ve basitlikleri nedeniyle bir trendin yönünü belirlemek açısından en iyi göstergeler olarak kabul ediliyor.

Hareketli ortalamalar

ABD’li yatırımcı ve yazar Steve Burns’ün New Trader U’da yer alan makalesine göre, hareketli ortalamalar, günlük işlem aralıklarını filtrelemek ve belirli bir zaman dilimi için piyasanın gittiği gerçek yönü göstermek için grafiklerde çizgiler oluşturuyor.

Fiyat yükseldiğinde, hareketli ortalamalar yükselen bir çizgi olarak fiyatla birlikte yükseliyor. Fiyat düştüğünde, hareketli ortalamalar alçalan bir çizgi olarak düşüşe geçiyor. Hareketli ortalamalar ayrıca, hareketli ortalama yanlara doğru gittiğinde piyasanın hiçbir yöne gitmediğini de gösterebiliyor.

Volatilitenin gürültüsünü filtreleme

Hareketli ortalamalar, her zaman dilimi için grafikte tek bir çizgiyi ifade ettiklerinden, günlük fiyat hareketinin ve oynaklığın gürültüsünü de harika bir şekilde filtreliyor.

Fiyat önemli bir hareketli ortalamanın üzerindeyse, o zaman diliminde yükseliş trendinde olduğu kabul ediliyor. Fiyat önemli bir hareketli ortalamanın altında ise, o zaman diliminde düşüş trendinde olduğu söylenebiliyor. Kazanan bir trend takip yatırım stratejisini yönlendirmek için tek bir basit hareketli ortalama ile tüm bir salınımın veya trend birçok kez yakalanabilir.

Zayıf yön

Hareketli ortalamaların zayıflığı ise, herhangi bir hareketli ortalamayı destek veya direnç olarak dikkate almayan yüksek volatilite veya aralık piyasalarıdır. Hareketli ortalamalar trend göstergeleri olduğundan, dalgalı ve yönsüz piyasalarda kayıplar meydana geliri.

Bu noktada yatırımcılar için önemli olam, trendler sırasında kazan işlemlerin, yanlış sinyaller nedeniyle kaybeden işlemlerden daha büyük olmasıdır. Bu, kazanan işlemlerin ‘takip eden stop'lar ve fiyat hedefleriyle çalışmasına izin vererek ve kaybeden işlemlerin ‘stop loss'larla kısa kesilmesini sağlayarak mümkündür.

Hareketli ortalamaların 10 işlevi

Hareketli ortalamalar, fiyat hareketini yumuşatmanın ve fiyat eğilimini niceliksel olarak belirlemenin bir yoludur.
Hareketli ortalamalar, herhangi bir zaman diliminde çalışabilen göstergelerdir.
Hareketli ortalamalar, tahmin ve görüşlerinizin işlemleriniz üzerindeki yanıltıcı etkisini ortadan kaldırabilir.
Trend çizgilerinin aksine hareketli ortalamalar, yoruma açık olmayan ve niceliksel olarak belirlenebilir gerçek göstergelerdir.
Hareketli ortalamalar, sinyalleri ve stratejileri geriye dönük olarak test etmek açısından da kullanımı kolay araçlardır.
Daha fazla gürültüyü ve oynaklığı filtrelemede ve daha az yanlış sinyalle eğilimleri yakalamada iyi olan çapraz sistemler için birden fazla hareketli ortalama birleştirilebilir.
Hareketli ortalamalar, medyada konuşan sözde finans gurularından daha sağlıklı yol göstericilerdir.
Hiç kimse niceliksel gerçeklerle tartışamaz. Fiyat ya hareketli ortalamaların üstündedir ya da altında.
Hareketli ortalamalar, trend başladığında işleme girmek ve trend bozulmaya başladığında işlemden çıkmak için niceliksel sinyaller sunarak kazançlı bir alım satım serüveni sunar.

Hareketli ortalama yol haritası

5 günlük EMA (Üssel Hareketli Ortalama - Exponential moving average) – Güçlü momentum
10 günlük EMA (Üssel Hareketli Ortalama - Exponential moving average) – Kısa vadeli trend
20 günlük EMA (Üssel Hareketli Ortalama - Exponential moving average) – Geri çekilme desteği
50 günlük SMA (Basit Hareketli Ortalama - Simple Moving Average) – Yükseliş trendi savunma hattı
100 günlük SMA (Basit Hareketli Ortalama - Simple Moving Average) – Büyük fiyat düşüşü
200 günlük SMA (Basit Hareketli Ortalama - Simple Moving Average) – Yükseliş trendinde boğaların son direnci, düşüş trendinde ayıların son direnci
250 günlük SMA (Basit Hareketli Ortalama - Simple Moving Average) – Değer bölgesi

Yatırımda ‘geriye dönük test’in işlevi

İntikam alım satımı nasıl önlenir?

Yatırım efsanesi Jesse Livermore’un 10 alım satım kuralı

Başarılı alım satımın anahtarı yüzde 99 beklemekte saklı

Robot gibi alım satım yapmak şehir efsanesi mi?

Başarılı bir trader olmak için gerekli 10 temel özellik

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.