Yatırımda ‘geriye dönük test’in işlevi

BORSANINGUNDEMI.COM - DIŞ HABERLER SERVİSİ

Geriye dönük test, bir yatırımcının bir dizi geçmiş fiyat hareketi verisi üzerinden geçmişte kârlı olan kalıpları bulmaya çalışmasıdır.

Borsaningundemi.com’un derlediği bilgilere göre, geriye dönük testte ana sorun, yatırımcının karlılık sağlayana kadar geri testin parametrelerini değiştirmeye çalışmasıdır.

Verilerin önemi

ABD’li yatırımcı ve yazar Steve Burns’ün New Trader U’da yer alan makalesine göre, iyi bir geriye dönük test, geriye dönüp bakıldığında ortaya çıkmaz; verilerin bize ne gösterdiğine bakmamız gerekir.

Daha iyi bir veri filtresi, grafik çalışmalarına dayalı olarak neyin kârlı olabileceğine dair teorilerin etrafında sinyallerin parametrelerini ayarlamak ve verilerin kendi kendilerine konuşmasına izin vermektir.

Farklı piyasalarda geçerli mi?

Kullanılması gereken diğer filtreler, sinyallerin birden fazla piyasada geçerli olup olmadığını görmek için çeşitlendirilmiş bir piyasa izleme listesi ve ayrıca farklı piyasa ortamlarını kapsayacak kadar büyük bir örneklem büyüklüğüdür. Yükselen trendler, düşen trendler, belli bir aralıkta seyreden piyasalar, balonlar ve çöküşler… Boğa piyasasındaki harika bir sistem, ayı piyasasında yıkıma neden olabilir.

Hisse senedi piyasası yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığında 'al ve tut’ yatırımcıları kendilerini 'dahi' gibi hisseder. Salınım (swing) yatırımcıları, destek ve direncin tanımlı olduğu piyasaları sever ancak güçlü trendler sırasında pozisyondan erken çıkabilir ve geç kalabilir. Kazanma oranı ne kadar yüksek olursa olsun tüm yatırım sistemlerinin düşüş yaşadığı dönemler vardır çünkü hiçbir yatırım sistemi her zaman işe yaramaz.

Geriye dönük bir testin gerçekten yapmaya çalıştığı tek şey, uzun vadede daha büyük kazançlar ve daha küçük kayıplar yaratan kârlı giriş ve çıkış sinyalleri veren mekanik ve tekrarlanabilir sinyaller kullanabilmektir. Bu ancak kayıpları kısa keserek ve kazanan işlemlerde oturmaya izin vererek gerçekleştirilir.

Gürültüyü filtreleme

Bir yatırım sisteminin, aşırı alım satıma neden olan fiyat hareketi gürültüsünün çoğunu filtreleyen ve bunun yerine fiyat hareketindeki anlamlı anları işaret eden sinyallere sahip olması gerekir. Geriye dönük test edilen sinyaller, her gün kendi bakış açınızdan ne yapacağınıza karar vermeye çalışma duygusunu da filtreler. Böylece, görüşleriyle hareket eden bir tahminciden sistematik bir süreç takipçisine dönüşmüş olursunuz. İşiniz sinyalleri takip etmek ve kendi hislerinizi görmezden gelmektir.

Mükemmel bir geriye dönük test sistemi yoktur; yalnızca geçmişte birden fazla piyasada işe yaradığını ve uzun vadede şimdi ve gelecekte çalışma potansiyelinin yüksek olduğunu doğrulayabileceğiniz sistemler vardır.

Tüm bu nedenlerden dolayı, tekil örnekler temelinde bir yatırım sistemi hakkında herhangi bir sonuca varmamak gerekir. Bir sistemin herhangi bir değeri olup olmadığını belirlemenin tek yolu, onu, geniş bir piyasa yelpazesi içinde uzun bir zaman dilimi boyunca test etmektir.

Yatırımın en zor aşaması: Tutarlılık testi

Yatırım efsanesi Jesse Livermore’un 10 alım satım kuralı

Mükemmeliyetçi trader’ların 5 laneti

Başarılı bir trader olmak için gerekli 10 temel özellik

Profesyonel trader’ların en güvendiği teknik analiz göstergesi

İntikam alım satımı nasıl önlenir?

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.